Торговые системы: возможности индикатора RSI

virtuosclub.ru

Сегодня я на практике проверю возможности использования этого индикатора в торговых системах.

Итак, в первую очередь мне стало интересно использование этого индикатора для определения отката на рынке, а также совместное использование с индикатором ADX. Чак утверждает, что при падении значений индикатора RSI с высоких значений на “10 и больше” пунктов, мы должны быть готовы к тому, что это сигнал отката тренда. Если же при этом индикатор ADX повышается, то это дополнительно подтвердит нам, что мы видим откат на тренде, а не разворот рынка.


Чтобы проверить это, я вывел в Омеге 60-минутный график фьючерса на индекс РТС и приложил к этому графику 14-периодный индикатор RSI и ADX.

Первым кружочком я обозначил место, где значение RSI (белая линия) упало 75 до 65, а индикатор ADX (желтая линия) при этом растет. На рынке в это время действительно произошел откат, я обозначил это место красной стрелкой. Это отличное место, чтобы открыть новую позицию или докупить к открытой ранее. Дальше мы видим, что индикатор RSI опять совершил такое же падение, но значение ADX уже начало снижаться. В это время на рынке (синяя стрелка) было нечто похожее на откат, но в дальнейшем рынок прекратил тренд и началось боковое движение.

Есть только одно небольшое замечание - эта методика хорошо работает на трендовых рынках, например на дневном графике, но не интрадей, где заметных трендов практически не бывает. Давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим.

Дальше меня заинтересовала методика взятия прибыли (take profit) с использованием этого индикатора. В своих трендовых торговых системах я не использую такой выход, предпочитая следовать за трендом. А вот для торговли интрадей (при торговле на Форексе или при скальперских техниках торговли) такой выход мне кажется очень перспективным. Итак, для теста нам неважно, как мы будем открывать позицию, главное проверить, действительно ли можно закрываться на пике рынка, как об этом говорит Чак в своем бюллетене. Итак, вот код торговой системы для TradeStation 8:

if RSI(Close,7) < 50 then Buy ("LE") next bar at high stop;
if RSI(Close,7) > 80 then Sell ("LX") this bar at Close;

Как вы видите, я заменил 14 баров для расчета RSI на 7. Дело в том, что 14 баров, как предлагает Чак, хорошо работает на трендовом рынке, а на часовом графике индикатор RSI за целый год смог лишь дважды подняться выше 80. Вот что из этого получилось:

Можно смело говорить о том, что Чак прав, предлагая использовать этот индикатор для закрытия позиции на самом пике рынка. Индикатор RSI позволяет выйти на самом пике, максимизируя прибыль от различных торговых стратегий, расчитанных на краткосрочную торговлю.

Конечно же нельзя в своей торговой стратегии полностью полагаться лишь на один индикатор. Например, вышеуказанная стратегия в конечном результате оказалась убыточной, так как не был предусмотрен быстрый выход из убыточных сделок, не было фильтрации входов (например, запрета системе торговать против тренда). Я добавил к стратегии всего лишь готовый выход (я взял выход по параболе, можно было использовать “выход люстры”, как советует Чак в одном из своих бюллетеней, или какой-нибудь другой), без всякой оптимизации стратегия сразу стала прибыльной. Если еще немного поработать над выходом и защитой от неправильных входов можно получить очень неплохую торговую систему.

Вывод можно сделать следующий: индикатор RSI действительно ценный инструмент, которым должны уметь пользоваться трейдеры.

Для тех, кто торгует на трендах пригодится возможность индикатора обнаруживать откаты, для интрадей трейдеров будет полезна система взятия прибыли на самом пике рынка.

спасибо Вам за добавление статьи в:

Вы также можете разместить на нашем сайте ваши статьи и материалы с вашим торговым опытом. Для этого вам нужно всего лишь выслать статью на наш e-mail в разделе контакты Если материалы с вашим опытом будут размещены у нас на сайте, то дальнейшее пользование ресурсом для вас будет бесплатным.