Торговые системы: Индикатор RSI Чак Лебо
www.virtuosclub.ru
(перевод 48 бюллетеня клуба трейдеров Чака Лебо)
В прошлых выпусках бюллетеня мы очень редко писали об одном из наших самых любимых инструментах трейдера – индикаторе RSI (Relative Strength Index, Индекс относительной силы). Большинство наших читателей знает, что RSI – индикатор, показывающий состояние перекупленности или перепроданности. Трейдеры не должны путать RSI с «относительной силой», которая используется для того, чтобы сравнить силу одного актива с другим или с индексом. Индикатор RSI разработан У. Уилдером, создателем индикатора ADX и некоторых других полезных инструментах для трейдеров.
RSI вычисляет отношение перекупленности и перепроданности по некоторому промежутку времени (обычно 14 баров) и выражает результаты как осцилятор со значениями от 0 до 100. Состояние индикатора выше 70 обычно указывает на состояние перекупленности, в то время как значения ниже 30 говорят о состоянии перепроданности.
Индикатор RSI включен в большинство стратегий для Forex и фондовых бирж, формула индикатора очень проста, вы можете рассчитать значение RSI самостоятельно, например, в таблице Excel.
RSI = 100-(100/(1+RS))
где RS – среднее значение положительных ценовых изменений за последние n (обычно 14) баров, деленное на среднее значение отрицательных ценовых изменений за n баров.
Существует два основных способа применения индикатора RSI:
Определение откатов в растущем тренде. Откат происходит когда значение RSI уменьшается на 10 (или больше) пунктов от недавнего пика, который был на высоком уровне. Например, снижение с 80 до 70, или ниже, свидетельствует о возможном откате, так же как и снижение с 90 до 75. В наших опытах мы установили, что чаще всего откат происходит при падении RSI на 25 пунктов, но при очень сильных трендах (наших любимых) это значение может быть меньше. Наше определение «10 ИЛИ БОЛЬШЕ» будет работать на большинстве типов рынков. Как только откат будет определен, мы можем войти в рынок (в длинную или короткую позицию) или ожидать разворота тренда. Очень часто это отличная идея – вычислить и ограничить минимальный уровень, которого достигает RSI при откатах. Если RSI опустится ниже этого уровня, скорее всего мы видим пик рынка, а не откат.
Определение точки взятия прибыли (тейк профит, take profit). Когда наша позиция торгуется достаточное время, для того, чтобы стать прибыльной, часто имеет смысл выходить на верху, вместо того, чтобы дожидаться падения и срабатывания скользящего защитного стопа. Например, как только у нас имеется прибыль в размере 2 ATR, надо быть готовым закрыть позицию, как только RSI достигнет уровня 75 или выше (я предпочитаю использовать пороги 75 и 25, а не более популярные уровни 70 и 30). Эта стратегия выходов на подъеме позволит максимизировать нашу прибыль при краткосрочной торговле, но, скорее всего, не будет столь эффективна при долгосрочной торговле, по сравнению со скользящим стопом. Однако, если вы хотите повысить эффективность вашей краткосрочной торговой системы, имеет смысл закрывать позицию на подъеме, а не на падении. Это особенно хорошо подходит для трейдеров, торгующих интрадей. (внутри дня). Как только RSI достигает 75 или больше мы можем либо сразу закрывать сделку, либо закрываться при первом же признаке смены направления движения.
Другие интересные способы использования RSI вы можете найти в нашей книге (на странице 124). Так же как и другие индикаторы, RSI можно использовать более эффективно, если совместно использовать индикатор ADX. Обычно RSI указывает на перекупленное состояние всякий раз, когда его значение превышает 75 и многие трейдеры, торгующие на разворотах, открывают короткие позиции в этом случае. Это будет большой ошибкой, если в это время ADX повышается. Когда индикатор ADX повышается, индикатор RSI имеет тенденцию продолжать медленно двигаться вверх в верхней зоне, вместо того, чтобы развернуться, как этого можно было бы ожидать. Вместо того чтобы развернуться, тренд продолжит свое движение, индикатор RSI будет продолжать показывать перекупленность и будет достигать новых максимумов. Вход против тренда только потому, что индикатор RSI показал перекупленность – большая ошибка, если при этом ADX растет.
Мы также предупреждаем наших читателей об использовании показаний RSI как фильтра для открытия позиций. Многие трейдеры не будут открывать длинную позицию, если RSI показывает состояние перекупленности. Чаще всего такой фильтр будет эффективным, который позволит вам отказаться от открытия позиции непосредственно перед разворотом тренда. Однако этот фильтр будет бесполезным при росте ADX. Когда индикатор ADX повышается, это отличный сигнал для входа, если RSI при этом на высоком уровне. Наши исследования выявили, что фильтрация таких входов может существенно снизить доходность торговой системы (стратегии).
Мы считаем, что индикатор RSI – важный инструмент технического анализа, который должен быть в арсенале каждого трейдера, который хочет зарабатывать на бирже. Потратьте время на изучение этого индикатора и ознакомьтесь со многими его полезными свойствами.
Чак Лебо.
******************
Вы также можете разместить на нашем сайте ваши статьи и материалы с вашим торговым опытом. Для этого вам нужно всего лишь выслать статью на наш e-mail в разделе контакты Если материалы с вашим опытом будут размещены у нас на сайте, то дальнейшее пользование ресурсом для вас будет бесплатным.
спасибо Вам за добавление статьи в: