Уроки торговли фьючерсами на нефть на обратной дивергенции при сбросах и прорывах цен.
Перевод: Ярослав Суханов (для www.virtuosclub.ru)
Данный 30-минутный график колебания цены на нефть (фьючерсы на нефть) служит отличным примером для того, чтобы показать разворот тренда, и специфические компоненты, которые входят в краткосрочной процесс изменения тренда.
Давайте разберемся на этом примере и посмотрим, применение урока в этой ситуации:
Я буду двигаться быстро, поэтому эти компоненты (дивергенция, сброс, и прорывы) являются тем, по которым я представил все семинары или презентации, и этот пример сочетает все, что проходили ранее.
Давайте шаг за шагом посмотрим последовательность процесса разворота краткосрочного тренда.
1. Многократные дивергенции
В соответствии с принципом: "Движению цены предшествует изменение моментума" положительная дивергенция моментума (особенно частые изменения ) часто предшествуют развороту цены.
Я использую 3 / 10 MACD осциллятор как предпочтительный индикатор скачков цен (изменение MACD [3, 10, 16], или [3, 10, 0] для повторения).
Таким образом, мы видим уменьшение дивергенции только до 14-ого ноября и после этого, хотя цена падает все ниже, значения осциллятора образуют равные высокие минимумы до 17 ноября, вплоть до приближения к абсолютному минимуму 23 ноября.
Так что условие 1 выполняется - частое изменение положительного моментума дивергенции часто предшествуют изменению тренда. Проверьте.
2. Сбросы на повышении значений осциллятора.
Я также упомянул их как "Знаки прочности Уайкоффа", где осциллятор внутреннего рынка (в акциях) делает новый максимум, а цена не поднимается.
Я называю это Сбросы, потому что они часто являются стартом для новой тенденции фактических изменений цен или реальных прорывов.
Ричард Уайкофф описал их в своей работе « Жизненный цикл изменения модели движения акций» (часто происходит после этапа консолидации, которое применимо и для акций).
Подобно футбольному мячу, быстро катящемуся по полю после удара, вполне вероятно, что цена будет аналогично продолжать движение в том же направлении откуда и начинала свое движение.
Это также основывается на принципе моментумов, в котором новые максимумы моментумов часто предшествуют новым ценовым максимумам.
Когда сброс после многократной дивергенции начинает приобретать новую форму, это, безусловно, время для покрытия коротких позиций и - для агрессивных трейдеров - время рассмотреть возможность встать в лонг на немедленном откате или сигнал на прорыв.
Для справки, я указываю на два сигнала сброса.
Первый - 23 ноября до реального прорыва цены, и затем конечно новый максимум моментума и второй сброс на следующий день 24 ноября.
3. Реальный прорыв.
Если вы новичок и не слышали о многократных дивергенциях или концепции сброса, то вы почти наверняка слышали о прорыве цен.
Не нужно фантазировать - цена явно выросла выше недавнего краткосрочного диапазона до $ 82,00 и выше линии понижательного тренда от двух предыдущих максимумов.
Прорывы являются хорошим местом для агрессивных трейдеров (готовых к риску), чтобы побольше времени держать позицию и достигнуть большей цели по прибыли в случае, если действительно удастся прорыв.
Трейдеры должны входить на прорыв как можно раньше и удерживать позицию как можно дольше - хотя это гораздо более сложная задача, чем кажется и что можно рассказать в одном сообщении в блоге.
Во всяком случае, эти три последовательных компонента полезны для торговли на внутридневной основе, а пока, что из этого получилось:
Ралли от $ 82 до уровня в $ 86 за несколько дней и возможно, что эта тенденция сохранится (на момент написания статьи: 1 декабря).
Когда вы ищете сигналы для подтверждения разворота и увидели, что вероятность возникновения прорыва достаточно высока, то посмотрите, предшествовала ли этому многократная дивергенция (возможно за короткий срок). И если да, то ищите сигнал Сброса после этого, это не всегда результат действия больших денег, это даст вам возможность выработать структуру и план последующей торговой стратегии.
Corey Rosenbloom, CMT
Вы также можете разместить на нашем сайте ваши статьи и материалы с вашим торговым опытом. Для этого вам нужно всего лишь выслать статью на наш e-mail в разделе контакты Если материалы с вашим опытом будут размещены у нас на сайте, то дальнейшее пользование ресурсом для вас будет бесплатным.
спасибо Вам за добавление статьи в: