Оценка Ваших торговых результатов (часть 3)
www.virtuosclub.ru
Перевод: Маслов Сергей Сергеевич (для www.virtuosclub.ru)
Обязательно прочтите первую и вторую части данной статьи. Все, что было написано ранее, важно для изучаемого процесса.
Итак, в предыдущих частях мы узнали как правильно вести учёт прибыли и делать количественный анализ своих результатов. Прежде, чем продолжить далее, мы должны разобраться, что может и не может показать этот анализ. Во-первых, в конце данного анализа Вы узнаете, с высокой степенью уверенности, планку вашей торговли. Одно из преимуществ выполнения этого вида анализа - то, что числа будут вполне реальными. И многие трейдеры сильно удивляются, увидев впервые полученные числа.
Этот анализ, в общем, особенно для начинающих трейдеров, является важным элементом самооценки, но этого недостаточно. Вы должны держать всегда информацию, которая помогает Вам сосредоточиться на психологических проблемах и проблемах работы, связанных с торговлей …, чтобы свести фактические числа к основным причинам, исполнительный Вы трейдер или нет. Как начинающий трейдер, не делайте распространённую ошибку, что, обработав, некоторые данные Вы можете дать полное представление о будущих победах как трейдера. Числа - практический результат, но Вы должны всегда понимать, что они — результат Вашей разработки торговой планки.
Я предлагаю разобрать два типа торговой стратегии — trade by trade и day by day. Прежде всего, для дей-трейдеров конец дня - важная точка разрыва, таким образом, имеет смысл оценивать работу каждого дня. Поскольку, кто торгует в течение длительного времени, знает, что не нужно быть слишком эмоциональным по отношению к результатам отдельного дня, но следует всегда оценивать результаты торговли на протяжении нескольких дней. В частности, можно высчитывать следующие 10 дней:
- Средний показатель дня (прибыль и убытки)
- Усредненный показатель дня (прибыль и убытки) (если Вы не понимаете значение этого показателя, не волнуйтесь об этом, потому что Вы получаете достаточное количество информации так или иначе)
- Стандартное отклонение (прибыль и убытки)
- Необходимо повторить данные расчеты для прибыльных дней как отдельной группы и убыточных дней, тоже как отдельной группы
- Рассчитать проценты от выигрышных дней
- Повторить данный анализ для предыдущих 50 дней
Один из интересных моментов анализа является разделение каждого дня на бары по отношению к средним и стандартным отклонениям за прошлые 50 торговых дней. Конструктивная цель этого вида анализа (или, фактически, любого статистического анализа) не состоит в том, чтобы дать нам ответы на заданные вопросы. Постановка правильных вопросов часто является залогом успеха. Рассмотрим диаграмму от трех различных трейдеров:
Каждый синий бар в этой диаграмме – один торговый день, который выше или ниже нулевой линии. Кривая синяя линия - среднее число последних торговых дней, и большая светло-голубая область - отклонения среднего числа, равные +/- 2. Какой же результат можно увидеть от работы этого трейдера? Итак, на диаграмме видно, что показатели меняются каждый день. Это, в общем, неплохо (например, возможно мог быть рост торгового баланса), но существует опасность приблизительно 10 проигрывающих дней, которые необходимо предотвратить. На диаграмме можно увидеть, что данный трейдер способен быть в «зеленой зоне», но следует проанализировать, почему длительное время он находится в убыточной зоне. Если на диаграмме ничего не видно и невозможно сразу проанализировать ситуацию, то есть опасение по отношению к средним показателям дня.
На второй диаграмме можно увидеть торговлю трейдера с очень интересными проблемами, которые следует решать. В данный период нет никакой определенности и упорядоченности в действиях трейдера. Он, кажется, способен без особых проблем быть в «зеленой зоне» в течение нескольких дней, но также без особых проблем может потерять всё за один день (отклонение составляет примерно -4). Очевидно, его среднее число блуждает по обеим сторонам нулевой линии, и кажется маловероятным, что он будет делать деньги, пока он не сможет осознать целесообразность своих действий в последующие дни. Что является причиной этой несогласованности? Мы не можем дать ответ на этот вопрос, проведя анализ, но который является важным вопросом, чтобы понять всю суть процесса торговли.
Наконец, вот трейдер, который, кажется, «стреляет во все цилиндры». Большое количество положительных дней, повышение среднего показателя дня, и, возможно лучший из всех трех трейдеров, замечает, что его светло-голубая группа «проводит сделки». Это означает, что этот трейдер, возможно, идентифицировал торговую планку.
Все вышеперечисленные три примера дают вполне полную картину о важности проведения анализа ежедневных торговых показателей. Если Вы — долгосрочный инвестор, то период проведения анализа — одна неделя. Если Вы свинг-трейдер, то имеет смысл проводить этот анализ как дополнение к стратегиям trade by trade и day by day. Другими словами, Вы можете определить либо точку входа, либо точку выхода. Нельзя назвать это правильным или ложным, но важно, чтобы Ваши действия были обдуманными и последовательными. Следует помнить, что данный анализ помогает дать ответы на поставленные Вами вопросы, которые способствуют дальнейшему улучшению вашей работы.
Adam
Вы также можете разместить на нашем сайте ваши статьи и материалы с вашим торговым опытом. Для этого вам нужно всего лишь выслать статью на наш e-mail в разделе контакты Если материалы с вашим опытом будут размещены у нас на сайте, то дальнейшее пользование ресурсом для вас будет бесплатным.
спасибо Вам за добавление статьи в: