Детальный взгляд на преимущества и недостатки индикатора Williams% R. Понимание индикатора Williams% R
www.virtuosclub.ru
Кен Лонг.
Перевод: Александр Кенский (для www.virtuosclub.ru)
Осцилляторы – это инструменты технического анализа, которые показывают - находится ли цена в состоянии перекупленности или перепроданности. Эти два состояния отображаются на различных осцилляторах по-разному, в зависимости от того, как эти осцилляторы построены. Некоторые используют только данные самой цены и соотносят их с экстремумами этой цены в прошлом на заданном промежутке времени (далее – LBP*). Другие осцилляторы помимо этого, ориентируются еще и на разного рода статистику. В большинстве случаев, необходимо задать «глубину» прошлых значений цены для определения нормы цены и ее экстремумов для выбранного ценового канала.
В зависимости от ситуации на рынке, Вы можете использовать стратегию торговли в канале. В таком случае Вам нужно ждать разворота цены от ее экстремума. Либо Вы можете торговать на «пробой» канала и Вам нужно искать момент, когда цена пробьет прошлый экстремум.
Ларри Вильямс, знаменитый технический аналитик, создал индикатор Williams% R (Williams% Range), который представлен в виде значения от нуля до -100 и используется в контексте LBP.
Значения от нуля до -20 считаются зоной перекупленности, потому, что они находятся в верхних 20% от цены, тогда как показания от -80 до -100 считаются зоной перепроданности, потому, что они находятся в нижних 20% от цены на заданном LBP . Значения между -20 и -80 считаются нормальным диапазоном канала.
Преимущества
Williams% R мой любимый осциллятор, т.к. он является простым для понимания и наглядно показывает информацию.
Williams% R – очень полезный инструмент для определения состояний перекупленности и перепроданности цены в контексте LBP. Обычно я использую 10-дневный период для определения среднесрочной перспективы и годовой период для долгосрочной. Иногда я совмещаю эти методы для более взвешенного взгляда на поведение рынка.
В использовании этих двух периодов нет никакого волшебства и они, естественно, не предсказывают будущее. Однако они довольно хорошо помогают мне планировать мои сделки и дают достаточное понимание рынка, чтобы я действовал в своих интересах.
Я, конечно, не анализировал все временные периоды в поиске идеальных значений для настройки параметров индикатора. Просто эти два периода работают довольно хорошо и дают мне немало возможностей для совершения сделок.
Недавно я видел несколько торговых систем с простыми наборами правил, которые основаны исключительно на индикаторе Вильямса, и используют 30-дневный период, а не стандартный 10-дневный. Я не стал сильно изучать эти правила, но сразу заметил, что входы в сделки были более-менее логичными, в то время, как выходы определенно были хаотичными и безосновательными.
Недостатки
Хотя я считаю, Williams% R отличным техническим индикатором, он далеко не идеален. Мне не нравится его шкала - ноль вверху и -100 внизу. Также, мне не нравится, что он использует цену сегодняшнего дня при расчете своего индекса. Зачастую это нормально, но бывают дни, когда цена прорывает свой 10-дневный диапазон и этот индикатор не помогает мне распознать прорыв.
Я решил бы эти проблемы, если бы делал этот индикатор «с нуля». Первым делом, я бы сделал шкалу от нуля до 100, снизу вверх, как в термометре. Также, я бы выделил отдельно сегодняшнее изменение цены. Например: если цена превысила 10-дневный диапазон, то на индикаторе появилось бы значение больше 100. Если цена упала ниже этого диапазона, тогда появилось бы значение ниже нуля – отрицательное. Это изменение помогло бы Вам точнее определять будущий прорыв и его предпосылки, в зависимости от того, насколько новое значение выше 100 или ниже нуля.
Модификация индикатора
Я написал собственный индикатор в Microsoft Excel. В своей повседневной торговле я использую его для анализа большого количества акций и торгуемых валют. Как оказалось, мой модифицированный индикатор, который я назвал NDX (или "индекс"), делает все, что и Williams% R, но у него отсутствуют недостатки, описанные выше.
В своих отчетных таблицах, я использую обозначение «NDX (t)», где "t" это LBP. Например, NDX(10) будет представлять собой 10-дневный LBP со вчерашнего дня до одиннадцатого дня в прошлом, а сегодняшний день будет являться нулевым.
Если инструмент торгуется в ценовом диапазоне от $10 до $20 в LBP, и сегодня закрылся по цене $10, это было бы значение индекса «0». Если он закрыт сегодня на $20 долларов, значение индекса будет «100». Если сегодняшнее закрытие произошло по цене $21, значение индекса будет составлять «110», что означает 10-ти процентный прорыв данного LBP.
Эта информация может быть весьма полезна для поиска потенциальных прорывов канала среди большого количества торгуемых инструментов. Также, мне более понятна классическая шкала от нуля до 100.
Я использую форматирование по содержимому в Excel, чтобы выделить значения индекса более 90 зелёным и менее 10 красным цветом. Обычно я сортирую символы по убыванию или по возрастанию показателя, для быстрого поиска тех, которые находятся близко к прорыву. Этот метод хорошо согласуется с использованием осцилляторов и помогает мне находить экстремумы цен для планирования краткосрочных целей.
Когда я использую годовой LBP, я называю столбец «NDX(52w)».
Я по-прежнему полюзуюсь Williams% R, когда пользуюсь платными или общественными таблицами по инструментам. В своих отчетных таблицах я использую мой NDX.
Подобные нюансы выявляются только при глубоком познании и понимании основ и ограничений технического анализа. Такие нюансы могут показаться несущественными, до тех пор, пока Вы не изучите конкретный индикатор более подробно и не поймете, как он устроен. В будущем Ваше внимание к деталям принесет плоды в виде успешных сделок.
Вы также можете разместить на нашем сайте ваши статьи и материалы с вашим торговым опытом. Для этого вам нужно всего лишь выслать статью на наш e-mail в разделе контакты Если материалы с вашим опытом будут размещены у нас на сайте, то дальнейшее пользование ресурсом для вас будет бесплатным.
спасибо Вам за добавление статьи в: